Simulaciones DT / 2017 / Sem 27

Myfxbook / Inicio 27 Enero 2017 
Para la simulación vamos a realizar hemos propuesto los siguientes argumentos:
  • Mínimo de un año de histórico en cada una de las estrategias elegidas
  • Máxima serie de pérdidas < 20%
  • Necesidad de más de 20 pérdidas consecutivas para un riesgo de ruina del 10% (p<0,05)
  • Máximo de 2-3 pérdidas mensuales en el histórico, que no acumulen más del 20%.
  • Relación de operaciones ganadoras / perdedoras del 60%
  • Profit Factor > 1,50 ( y máximo Ratio de Sharpe posible) 
  •  


TradingMotion-Iqapla /Inicio 20 Enero 2017
Como seguimiento de simulación respecto a las dos estrategias comentadas (ver artículo al respecto), con resultados expresados en porcentaje

 Fundamentadas en auditoría previa  

Fundamentadas en baja serie de pérdidas (sin auditoría previa)


Darwinex / Modificacion Abril 2017
En la simulación sobre Darwinex (Abril 2017) se han elegido los siguientes parámetros :

    Experiencia : 7/10
    Capacidad: 5/10
    Performance: 6/10
    Estabilidad Riesgo: 7/10
    Correlación con Mercado: 6-10
    D score : 60/84
    Aversión a la pérdida 6-10  
     
 7-7-2017 . En la revisión mensual desaparecen de la selección los valores JCW y DLI . Se desechan dos valores BDR por migración muy reciente y LSC por curva de desarrollo global no aceptada.



Rendimiento expresado en porcentaje. De los sistemas resultantes de los criterios elegidos se han elegido los tres de mejor performance hasta la fecha. Para más información sobre el sentido de los criterios Darwinex consultad las explicaciones existententes en su página. Cuenta simulada sobre 10.000 €