lunes, 13 de febrero de 2017


Cliente de Sistemas Automáticos de Trading (SAT)

Estoy convencido de que los sistemas automáticos de trading serán, en un futuro no muy lejano, la dinámica de trading mayoritaria en detrimento de la actividad discrecional. Esta afirmación, contrariamente a lo que pudiera parecer, refuerza la conveniencia de una razonable experiencia en el trading discrecional, pero la actividad operativa del capital creo que se irá acercando al trading automatizado con una velocidad directamente proporcional a la solución de un cúmulo de problemas existentes "alrededor" de la comercialización de los automatismos.

Debo aclarar que mi posición de "cliente" se realiza en versión más "consumista" del término, no deseo programar sistemas, no tengo tiempo ni conocimientos para realizar complicados cálculos con varios ordenadores en el intento de la "mejor optimización posible",  mediante ingeniería genética, minería de sistemas, redes neuronales o  "learning machine" ni otras dinámicas similares que todavía no han demostrado - al menos a los clientes de mi estilo su esperada eficiencia.

Adelanto que estoy dispuesto a "pagar por el servicio", si puede ser un pago directamente relacionado con el beneficio y en aportación mensual, mejor. Por supuesto aceptaré los riesgos que cada dinámica en cuestión tenga determinados en su histórico previo y doy por aceptado que mi capital puede desaparecer en el intento.

Esta posición también delimita algunas exigencias:

  1. Los sistemas automáticos deben aportar un histórico auditado lo más amplio posible. Hasta ahora al menos este es uno de los mayores inconvenientes que encuentro al enfrentarme a esta dinámica operativa, históricos muy cortos en el tiempo y raramente auditados con solvencia suficiente. Por lo tanto se necesitan entidades solventes que se dediquen a la auditoría fehaciente de estos sistemas automáticos (Tradingmotion.com / Iqapla.com), de esta manera se podrá, al menos iniciar un estudio personal de los sistemas automáticos de mayor interés en los meses-años venideros.

  1. Los sistemas automáticos  deben promover suficientes datos estadísticos al uso para conocer el comportamiento de dichos sistemas en los diversos momentos del mercado. Si algo tienen los automatismo es que pueden ser transparentes de sus resultados como condición intrínseca a los mismos. Es decir no hay excusa para , cuando se ofrece un sistema automático, lo primero que hay que mostrar son los resultados estadísticos habituales durante un  periodo suficientemente amplio, me refiero a  "todos" los resultados. Me conformaría, por no entrar en la complejidad del tema, con que se ofreciesen de forma similar a lo que hace Metratrader ó Autotrader de MyFXbook  en su estudio de estrategias.

El no aportar esta información, lo entiendo como una grave falta de solvencia en el proceso de comercialización del producto que estimula, de forma significativa,  la duda de la eficiencia del sistema automático en cuestión, promoviendo el alejamiento del cliente de dichas prácticas comerciales.

Pero, si además de esto, la información aportada es una sucesión de gráficos "siempre ganadores" de diferentes mercados, temporalidades etc, con ausencia total de datos estadísticos, entonces lo clasifico como un insulto a la inteligencia de los clientes, al menos de  los que conocemos el comportamiento de los mercados, y mi propuesta en este caso es no jugar a la lotería.

A efectos prácticos y a día de hoy existen, en nuestro medio, pocas soluciones de alta calidad. Las comentadas pueden utilizarse para SIMULAR sistemas durante unos meses y estar atentos a las nuevas ofertas que puedan presentarse.

P.Zárate